Главная история июня: смена режима. Военная премия, державшая рынок нефти с марта, ушла: сделка США-Иран подписана, нефть вернулась к довоенным уровням, рубль в конце месяца начал ослабление, индекс капитулировал к минимумам с начала 2023 года. Месяц для портфеля был структурным: акционерный блок переведён из индекса в отобранные имена, длинная дюрация обнулена, валютный хедж отработан вокруг заседания ЦБ 19.06.
Результат: +0.8% в рублях, +2.1% с начала года (индекс Мосбиржи за июнь: −8.5%). Макс. просадка с запуска — 5.8%.
Полный разбор и взгляд на июнь — в отчёте ниже.
Страница стратегии: https://macropulse.pro/strategy/
Динамика стратегии на Comon: https://www.comon.ru/strategies/129032/.
Комментарии доступны после входа в аккаунт.