Главная история октября: дела и слова разошлись. Дела: ЦБ 23.10 оставил 14% и поднял прогноз средней ставки на 2027-й до 12,5–13,5% против июльских 10,5–12,5% — цикл снижения отодвинут; Минфин пообещал не занимать сверх плана, но по средам размещал длинные фиксы на одних уровнях, и 26248 весь месяц простояла в 16,5–16,9%; дроны за четыре ночи остановили три из четырёх основных ЦОДов Яндекса, потом ДЦ VK и склады Озона. Слова: лицензия США на российский дизель, пошлины по Грэму — введены и тем же указом отложены на «60 дней», перемирие, которое объявил один Трамп, три даты переговоров без единой подтверждённой. Индекс дважды купил облегчение и закрыл месяц +10,8%. Brent ходила за $116; Минфин увеличил покупки валюты в пять раз, а рубль всё равно укрепился с 83,5 до 80,5 — выручка экспортёров и налоги перевесили. Золото на годовом минимуме $3 900: ФРС на паузе, двое за повышение.
Результат: +0.5% в рублях, +8.4% с начала года (индекс Мосбиржи за октябрь: +10.8%, с начала года около −9%).
Макс. просадка с запуска — 7.3%.
Страница стратегии: https://macropulse.pro/strategy/
Динамика стратегии на Comon: https://www.comon.ru/strategies/129032/
Комментарии доступны после входа в аккаунт.